Combo Quant


por SERGIO FERRO

Economista quase 33 anos de Mercado Financeiro. Passou por grandes instituições operando Métodos Quantitativos, Opções Por Volatilidade, Mercado De Juros, utilizando Hedge e sempre minimizando os riscos.

Deu aulas por mais de 25 anos para investidores iInstitucionais e agora para pessoas físicas.

Métodos apresentados AO VIVO aqui na plataforma.

Aulas das 09:00 as 17:30

Contato / WhatsApp - 11 9.6444-2945


Datas:

27/03/21 Modulo 0
- Introdução ao Long & Short e Opções

17/04/21 Modulo 1
- Long & Short Por Cointegração, Auto Cointegração e Opções Pela Volatilidade 

15/05/21 Modulo 2
- Skew De Volatilidade

19/06/21 Modulo 3
- Mercado De Juros -  Futuro DI

17/07/21 Modulo 4
- Gestão de Carteira - Modelo de Otimização com Cointegração e Markowitz

Abaixo discriminados:

Long & Short Por Cointegração

Auto Cointegração e Opções Pela Volatilidade

Cointegração utiliza a econometria como base, que são cálculos matemáticos e estatísticos para encontrarmos os pares e descobrir as quantidades corretas para tal operação.

O lucro dessa operação ocorre quando a diferença entre os dois ativos (comprado e vendido) são ajustadas ou corrigidas com os movimentos do mercado, independente da direção.

Opções pela Volatilidade - As opções são instrumentos criados para fazer hedge de seus investimentos, porém se operadas de maneira eficaz podemos não só proteger o capital como lucrar muito com os movimentos do mercado, independente da direção. 

O Que Eu Vou Aprender?

Conceitos De Opções De Ações 
Call / Put / Precificação das Opções 
Black & Sholes /Garmman 
Uso das gregas como medidas de risco 
Delta / Gamma / Vega / Theta / Rho 
Montagem de carteira eficiente através Delta Hedge 
Ajuste de carteira através do Gamma 
Uso de matriz para cálculo de risco total envolvido no processo 
Método de minimização do risco

Estratégia Long & Short Em Ações
O que é Long & Short 
Tipos de Long & Short 
Correlação 
Cash neutral ou zero 
Ratio 

Cointegração 
Método de Cointegração 
Regressão Linear 
Resíduo estatístico 
Dickey-Fuller 
Estacionariedade do resíduo 
Teste de raiz unitária 
Beta (coef. Angular) 
Meia-Vida 
Teste de Fisher 
Beta rotation 

Operacionalizando o long and short pelo método de cointegração 
Uso de planilha em excel para estudos do método
Pontos de entrada nas operações 
Como montar uma operação de cointegração 
Estimativas de retornos das operações 
Duração das operações

Skew De Volatilidade

Operar Skewness ou Skew de volatilidade é arbitrar a diferença das volatilidades implícitas entre os strikes das opções de um determinado ativo. 

Mas o que é Skew ou Skewness de volatilidade?

Skewness de Volatilidade se referem ao movimento da curva criada pela volatilidade implícita das opções precificadas pelo mercado.É também um forma de visualizar e estimar a expectativa do mercado ou de um determinado ativo.Através dessa análise você terá informações para poder tomar a melhor decisão e se posicionar de maneira eficiente minimizando os riscos.

O Que Eu Vou Aprender?

Skew de volatilidade 
Revisão sobre operações delta hedge 
Construção da curva de volatilidade das opções usando cubic spline 
Superfície de volatilidade 
Parte prática com o uso de planilha para simulações de operações e possíveis cenários

Mercado De Juros

Mas como operar juros?

O mercado de juros do Brasil está entre os maiores do mundo. Este mercado desempenha um papel fundamental, viabilizando a troca de riscos entre os seus participantes além de uma alta liquidez.

Operar no mercado de juros futuros pode parecer extremamente restritivo e complexo para pessoas físicas e traders.

Porém se feita de forma consciente e eficiente, conseguimos lucrar com pouco capital e principalmente minimizando o risco da operação.

Os ganhos e lucros de operações de juros se dão principalmente pelo deslocamentos e movimentos das curvas de juros de diferentes prazos.

O Que Eu Vou Aprender?
O mercado Futuro DI e suas características;
O cálculo do PU;
Formato e construção da curva de juros;
O DiV one ou PVBP;
Modified duration (inclinação);
A convexidade;
Estratégias operacionais;
O DiV one, PVBP,  Modified duration (inclinação)
Operações de hedge e arbitragem com contratos futuros de DI Estratégias básicas no mercado de DI.

Gestão de Carteira Modelo de Otimização com Cointegração e Markowitz

Neste Método você irá aprender: 

Como utilizar o modelo de cointegração com 2 ou mais papeis; 
Como proteger sua carteira utilizando o modelo de cointegração de forma dinamica; 
Como montar uma carteira e protege-la usando modelo de Markowitz aberto ao short selling; 
Como criar indíces sintéticos para facilitar a proteção; 
Como usar as opções para proteger sua carteira.

Conteúdo programático:

- Cointegracão dois papeis mais BOVA11. 
- Cointegração com 3 ou mais. 
- Construção de índices sintéticos. 
- Como tratar o beta rotation. 
- Criando carteira com Markowitz 
- Hedge de carteira com BOVA11 ou Mini. 
- Hedge dinâmico e estático com BOVA11 ou Mini. 
- Hedge com opções estático. 
- Estratégia Fence. 
- Estratégia Collar.

Os Alunos Terão Acesso:

- Método Online com transmissão ao vivo.
- Para assistir a aula e fazer perguntas ao vivo.
- Gravação das aulas com 120 dias de acesso ao Método para rever quantas vezes forem necessárias.
- Materiais usados na aula.
- Planilhas e apresentações.
- Live para tirar dúvidas pós Método.
- 10 horas para cada Método de tira dúvidas ao vivo que também ficaram gravados.
- Grupo exclusivo de alunos.
- Comunidade exclusiva e grupo no telegram para os alunos da turma para dúvidas e discussão de operações e de mercado.
- Canal de recados.
- Canal exclusivo para os alunos receberem os links e os recados importantes sobre os Métodos.
 
BONUS DOS PARCEIROS:

- Fenix Traders

14 dias de sala

- liberta

Taxas reduzidas de BTC, corretagem e taxa de negociação.
PnT gratuito com taxa de rebate cliente private.
Profit Trader XP gratuito (contas acima de $300k o Profit Plus tb será gratuito)
Acesso a mesa private XP para operações estruturadas na venda de ativos descoberto ou opções.
Acesso a todos os relatórios da Eleven e Benndorf gratuito, inclusive via intranet para o acesso direto pelo cliente.
Acesso aos programas de Long and Short do Kaplan, mentoria e acompanhamento individual semanal.

- squalo

Profit Pro Gratuito por 12 meses (mínimo 1 operação ao mês)
Corretagem com devolução de 95%
Operações na mesa da SQUALO sem custo adicional.
PNT gratuito para quem deixar 200 reais de corretagem.


- Papo de Mercado

30 dias de PapoNews Pro gratuito

Resumo6 itens
  • Combo Quant

    R$ 7.995,00
  • Bônus

    R$ 0,00
    Introdução a Superfície de Volatilidade
  • Bônus

    R$ 0,00
    Introdução ao Quant
  • Bônus

    R$ 0,00
    Introdução ao Mercado Financeiro
  • Bônus

    R$ 0,00
    Método Como Vender
  • Bônus

    R$ 0,00
    Plataforma de vendas da Suserano disponível por 1 ano
  • Total
    R$ 7.995,00

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